スプレッドを計算する関数。 > calculate_spread<-function(x, y, beta){ + return (y - beta*x) + } βとレベルを計算する関数。 > calculate_beta_and_level<-function(x, y, start_date, end_date){ + require(xts) + time_range<-paste(start_date, "::",…

「共和分と総最小二乗法（TLS） 〜 主成分分析（PCA）の利用」の続き。データは「TOPIXと個別銘柄の価格」で求めた、UFJとTOPIXのデータを使用する。 > head(YJ8306_20130101_20140101) YJ8306.Open YJ8306.High YJ8306.Low YJ8306.Close YJ8306.Volume YJ83…

「COINTEGRATION AND TOTAL-LEAST-SQUARES REGRESSION」を読んでのメモ*1。まずはこの５点。 １．ある1つの株価データを使って、別の株価データの動きを計算する ２．線形回帰「株価A〜株価B」を計算し、式「株価A = intercept + beta * 株価B」におけるbeta…