WTI上昇。よしよしという感じ。 オイルは2016年初から買いだと考え続けているので。OPECや在庫ネタで方向感が無かったが、これを機に50＄を上抜けしてくれれば安心感が出て来るのだが。OPEC Said to Agree on First Oil Output Cut in Eight Years https://t…

平均乖離の限界値を推定するのが難しくて、結論は出ていないので、いつもながらの所感に過ぎないがぼんやりメモ。Brexit（2016年6月23日）から現在2016年9月29日までの動き。Brexit時の5分足データがなかったので、30分足で描画。 ポンドが売られており、そ…

FOMCは、CMEが算出している利上げ予想確率(15%程度)通り、金利を据え置いた。FOMC: KEEPS POLICY RATE UNCH AT 0.25%-0.5%, VOTE 7-3— zerohedge (@zerohedge) 2016年9月21日「ザラ場で感じた違和感は正解 〜 日銀イールドカーブ・コントロールで円安になっ…

短期金利について、マイナス金利深掘りは回避された（マイナス金利は0.1%を維持）。 長期金利について、「10年物国債金利が概ね現状程度（ゼロ％程度）で推移するよう、長期国債の買入れを行う」。 これにより、イールドカーブのスティープ化を目指すという…

今回の日銀はマイナス金利の深掘りではなく、イールドカーブ・コントロールを導入。ロイター速報：#日銀 は金融政策の枠組み変更を決定。マネタリーベース目標を撤回し、長短金利操作を行うイールドカーブ・コントロールを導入するhttps://t.co/u8cvIVdKnD— …

前日はブレイナードのタカ派発言の噂で、株安だわーなんて言われていた。 ローゼングレン総裁は、「緩やかな利上げが適切」と発言したとも。ドル上昇、早期米利上げ観測強まる＝ＮＹ市場 https://t.co/FzGkXHx8CS pic.twitter.com/jWqeWoW19k— ロイター.co.j…

前日、米株安で終わったマーケット。 今朝はその流れを引き継いで日本株も安かった。◎前週からのNK225先物の動き ◎前営業日からのNK225先物の動き VIXは一時20を超えた。 ドル円はあまり動きがなかったが、欧州時間開始からのユーロ売り、円買いが凄い。 198…

2000年1月4日から2016年9月12日までのベーシス（日経225先物直近限月終値−日経225現物終値）を描いたのが次図。 これだと特徴が見えづらいので、期間を絞り込む。 2008年1月4日から2016年9月12日までのベーシスを描いたのが次図。 周期60日として単純にseaso…

VIXが低い相場が続いていたが、2016年9月9日（金）の米国市場で17台へ上昇。米国株式相場は大幅下落となった。米国株式市場は大幅続落、北朝鮮の核実験と利上げ観測の高まりで https://t.co/17LvKD1ptj pic.twitter.com/qWsJsFEur5— ロイター.co.jp (@Reuter…

まず、サマリー。 ECBは予想通り政策金利据え置き。ドラギ会見前からEUR買い。 新規失業保険申請件数は良好で、USD買い。ちょうど、政策金利据え置きのEUR事前買いに対するsell the factでEUR売り、USD買い。ここまでは分かりやすい。しかし、ここからが分か…

ドル急落し102円近辺、弱い米ＩＳＭ非製造業指数で利上げ観測後退 https://t.co/kg6yx9lFqu pic.twitter.com/PEUYcENVF9— ロイター.co.jp (@Reuters_co_jp) 2016年9月6日ＮＹ円、急反発 1ドル＝101円95〜102円05銭で終了 米利上げ先送り意識 https://t.co/Hi…

予想より悪い数字だったNFPだが、「予想より悪かった雇用統計（NFP）だが、ドル円は行って来い」でも書いたように、発表直後の動きはドル円売りだったのにも関わらず、その後は反発してドル円買い。 104.31の高値をつけて、103.97で引けた。次図はUSDJPYの1…

「やはり？悪かった8月雇用統計（NFP） 」を書いてから1時間ほど。 NFP発表後、ドル円は102.8ほどまで下落するもそこから反発。結局、NFP発表前より高い103.8ほどまで1円ほど反発しての行って来いとなった。発表30分前の21時から発表後1時間の22時半までのド…

「S&PとVIX」では次のように考えていた。 これ見ると、何となく来月のNFPの実績は悪くて、米国株安になりそう。 これに根拠はなく、予想があたったとかそういうレベルではない。 悪い？予感が、その通りになったということ。はい。August payrolls +151K, Ex…

東京時間17時半。「英8月製造業ＰＭＩ、10カ月ぶり高水準 追加利下げ見送り観測」。英8月製造業ＰＭＩ、10カ月ぶり高水準 追加利下げ見送り観測 https://t.co/bXdjq6CKjj pic.twitter.com/mjRYRt4ZUO— ロイター.co.jp (@Reuters_co_jp) 2016年9月1日これでド…

ネタが無いうちは、感想文を書くことにしている今日このごろ。さて、ADPは無難に良い数字だった。21：15発表 ・8月米ADP雇用統計 17.7万人（予想 17.5万人・前回 17.9万人）— SBIリクイディティ・マーケット (@SBILM) 2016年8月31日 ADP雇用統計は、前回発表…