2015-11-01から1ヶ月間の記事一覧
「Rで周波数解析や成分分解」や「RでstatsパッケージのSTLによる結果から周期変動部分、トレンド部分、残差部分を取り出す」で取り扱ったことを違うデータでやってみる。データは「2つのデータの相関、ccfなど」で使った、fdataとvi。まずはviについて。 >vi…
今回扱うのは次の2つのデータ。tdataのグラフ。 viのグラフ。 期間は2006/1/6〜2015/11/20のデータ。相関。 > cor(tdata,vi) [1] -0.3088769 CCF。 > ccf(tdata,vi) 次に、tdataを次のfdataと置き換える。 相関。 > cor(fdata.close.ts,vi) [1] -0.3742764 C…
ある時系列xのパーセンタイルを求めたい。 quantile関数を使用すれば良い。次のようなデータを使用する。 > summary(x) Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. 1.233 36.030 49.950 50.110 64.430 99.490 パーセンタイルを求める。 > quantile(x,c(0,0.1,0.…
前回「Rで周波数解析や成分分解」で、データにSTLを作用させてその結果から今後3ヶ月のシナリオを考えた。 その時思ったことだが、周期変動部分と残差部分の動きが似ている気がした。 そこで、それら2つの相関を計算しようと思ったが、stlの結果から各要素の…
今回は、まずこんなデータを考えてみる。 期間は2006/1/4〜2015/11/20。Rのspec.pgramを使用してピリオドグラムを求める。 spec.pgramはデフォルトでは対数グラフを作成するが、今回は対数化は行わないので、log="no"を指定する。 > spec.pgram(y,log="no") …
前回「Rでar関数や残差分析などの復習」の続き。 今回は、元データを前半と後半に分けて、前半のデータから後半のデータを予測してみる。 > f1min_20151112_Day_0900_1230<-read.csv("f1min_20151112_Day_0900_1230.csv") > f1min_20151112_Day_0900_1230.cl…
前回「Rのts.arima関数を使ってみる」を書いてから、5日経過。 すでに色んなことを忘れているｗｗｗ。1日開けば殆ど忘れます。SE的にすべきことが多いので。今回は、まずRの使い方の復習から。 >setwd("D:\\dev\\DataAnalysis\\Data") >f1min_20151112_Day<-…
今回の目的は、Rの使い方に慣れる・Rの使い方思い出すこと。 従って、適切なモデリングかどうかといったことは気にしない。 １．CSVからデータを読み込む ２．時系列データへ変換する ３．とりあえず、ts.arimaを使用してみる ４．とりあえず、ts.arimaで推…
前回「頭のリフレッシュ 〜 時系列分析３」では、データを加法モデルに分解して遊んでみた。今回は、モデルについて。下図のようなデータを考える。 如何にも単純なグラフである。自己相関はこんな感じ。 > acf(ar1.ts, plot="FALSE") Autocorrelations of s…
前回「頭のリフレッシュ 〜 時系列分析２」では、相互相関で遊んでみた。今回はその時扱ったデータの差分について考えてみる。 Rでプロットするとこんな感じ。なんだか周期的に、-50くらいへ下振れするようなので、周期性を調べてみる。 次の加法モデルを仮…
前回「頭のリフレッシュ 〜 時系列分析１」の続き。前回は１つの時系列データについて、自己相関係数とコレログラムを作ってみた。 今回は２つの時系列データについて考えてみる。とりあえずRでCSVのデータを書いてみた。 見づらいが、気にしないd（´∪｀○）…
ここ１年、システムの仕事ばかりしている。しかも、運用・保守が殆ど。 使わない知識は自ずと忘れていく。そこで息抜きに時系列分析について非常に簡単に整理しておく。 難しいことには触れないので、レベルは高校３年生〜大学１年生といったところ。 下図は…
2015年11月4日、日本郵政（6178）、かんぽ生命（7181）、ゆうちょ銀行（7182）の3社が上場した。郵政上場、次は成長力 売り出し価格上回る https://t.co/hik7rir0FQ— 日本経済新聞 電子版 (@nikkei) 2015, 11月 4NTT以来？の大型IPO。 初日の動きを記念に。 …
以前頂いたこの本を使う時間が無かった（使う機会も無かった）ので完全に忘れている。 もう一度読みなおしているけど、初心者的なところで躓くので細かいけどメモ。Pythonによるデータ分析入門 ―NumPy、pandasを使ったデータ処理作者: Wes McKinney,小林儀匡…
久しぶりにやったら詰まったのでメモ。環境はWindows8.1 Pro。 まずは、pipを利用できるようにすること。 「python2.7以上だとpipが使用できるよ」とどこかの公式ドキュメントに記載があったけど、使えなかったから詰まった。 以下の手順を経由して、使える…
前回は委託手数料について取り上げた。 今回は、手数料獲得の主役を取り上げる。◎募集・売出 まず、公募とは何か。 でもその前に、募集とは何か。 募集とは、新たに発行される有価証券（株式・債券）を投資家相手に同一条件で勧誘する行為のこと。 そして、…
