（追記 2016/4/13）間違っていたので、修正（削除）。単純移動平均の差については以前書いた「単純移動平均とモーメンタムの関係について」に説明がある。何故かこんなことを説明しなければならなかったので少々メモ・・・。ある時点nの単純移動平均をSMA(n)…

既存アプリのバグに遭遇した際のメモ。【問題】 次のような変数があった場合、それらの積はいくつになるだろうか。 double d1=558.3 int i1=100 期待値は言うまでもなく、55830.0でしょう。 しかし、55829.99999999999になっているケースがあったという話。…

Rでヒストリカルボラティリティを計算してみた。 # Calculate HV getHV <- function(stockPrice, hvLength){ # 株価前日比 roc <- stockPrice/lag(stockPrice, k=1) #HVを20日間計算 hv<-rollapply(roc, hvLength, sd)*sqrt(250) return(hv) } ロイターの端…