これ、「Pythonでヒストリカルボラティリティの計算」にも書いたのとほぼ同じなので軽く流す。 shift関数使わずにpct_change関数使っている分だけ幾分簡潔になったかも。 #coding:utf-8 import pandas as pd import numpy as np import datetime as dt impor…

以前、「Rでヒストリカルボラティリティの計算」で、Rを使用してヒストリカルボラティリティを計算してみた。今回は、pythonで行ってみる。速度など、細かい点は気にしていないので改善の余地は多々ある。 以下、前提。 ・標準偏差の期間は20日、年換算時に…

Rでヒストリカルボラティリティを計算してみた。 # Calculate HV getHV <- function(stockPrice, hvLength){ # 株価前日比 roc <- stockPrice/lag(stockPrice, k=1) #HVを20日間計算 hv<-rollapply(roc, hvLength, sd)*sqrt(250) return(hv) } ロイターの端…