Rでヒストリカルボラティリティを計算してみた。 # Calculate HV getHV <- function(stockPrice, hvLength){ # 株価前日比 roc <- stockPrice/lag(stockPrice, k=1) #HVを20日間計算 hv<-rollapply(roc, hvLength, sd)*sqrt(250) return(hv) } ロイターの端…