結論から言うと、今回は「やりたいことが実現できなーい。どうすればいいのか分からん！」という話。 なので、読んでもいいことないです。いつも以上に単なる備忘録です。さてさて、今回はこんなデータ。 CSVを読み込んでtsに変換。 jniv<-read.csv("データ.…

ひさびさ、株？為替？ネタ。 基本的には事実を羅列するだけだがね。日銀、ＱＱＥ強化を決定 長期国債の年限を延長 https://t.co/XEMyWC87z3— ロイター.co.jp (@Reuters_co_jp) 2015, 12月 18相場は行って来いとなった。正確には、行って来いから売り継続でBO…

2015年11月22日に掲載した「Rで周波数解析や成分分解」で、周期240と周期80でSTLを実行した。それから凡そ2週間経過したので、再度解析した結果を載せておく。データは直近の2015年12月7日まで。◎周期80での結果 前回のエントリーでは、周期80の結果を見て次…

「Rで周波数解析や成分分解」や「RでstatsパッケージのSTLによる結果から周期変動部分、トレンド部分、残差部分を取り出す」で取り扱ったことを違うデータでやってみる。データは「2つのデータの相関、ccfなど」で使った、fdataとvi。まずはviについて。 >vi…

今回扱うのは次の2つのデータ。tdataのグラフ。 viのグラフ。 期間は2006/1/6〜2015/11/20のデータ。相関。 > cor(tdata,vi) [1] -0.3088769 CCF。 > ccf(tdata,vi) 次に、tdataを次のfdataと置き換える。 相関。 > cor(fdata.close.ts,vi) [1] -0.3742764 C…

ある時系列xのパーセンタイルを求めたい。 quantile関数を使用すれば良い。次のようなデータを使用する。 > summary(x) Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. 1.233 36.030 49.950 50.110 64.430 99.490 パーセンタイルを求める。 > quantile(x,c(0,0.1,0.…

前回「Rで周波数解析や成分分解」で、データにSTLを作用させてその結果から今後3ヶ月のシナリオを考えた。 その時思ったことだが、周期変動部分と残差部分の動きが似ている気がした。 そこで、それら2つの相関を計算しようと思ったが、stlの結果から各要素の…

今回は、まずこんなデータを考えてみる。 期間は2006/1/4〜2015/11/20。Rのspec.pgramを使用してピリオドグラムを求める。 spec.pgramはデフォルトでは対数グラフを作成するが、今回は対数化は行わないので、log="no"を指定する。 > spec.pgram(y,log="no") …

前回「Rでar関数や残差分析などの復習」の続き。 今回は、元データを前半と後半に分けて、前半のデータから後半のデータを予測してみる。 > f1min_20151112_Day_0900_1230<-read.csv("f1min_20151112_Day_0900_1230.csv") > f1min_20151112_Day_0900_1230.cl…

前回「Rのts.arima関数を使ってみる」を書いてから、5日経過。 すでに色んなことを忘れているｗｗｗ。1日開けば殆ど忘れます。SE的にすべきことが多いので。今回は、まずRの使い方の復習から。 >setwd("D:\\dev\\DataAnalysis\\Data") >f1min_20151112_Day<-…

今回の目的は、Rの使い方に慣れる・Rの使い方思い出すこと。 従って、適切なモデリングかどうかといったことは気にしない。 １．CSVからデータを読み込む ２．時系列データへ変換する ３．とりあえず、ts.arimaを使用してみる ４．とりあえず、ts.arimaで推…

前回「頭のリフレッシュ 〜 時系列分析３」では、データを加法モデルに分解して遊んでみた。今回は、モデルについて。下図のようなデータを考える。 如何にも単純なグラフである。自己相関はこんな感じ。 > acf(ar1.ts, plot="FALSE") Autocorrelations of s…

前回「頭のリフレッシュ 〜 時系列分析２」では、相互相関で遊んでみた。今回はその時扱ったデータの差分について考えてみる。 Rでプロットするとこんな感じ。なんだか周期的に、-50くらいへ下振れするようなので、周期性を調べてみる。 次の加法モデルを仮…

前回「頭のリフレッシュ 〜 時系列分析１」の続き。前回は１つの時系列データについて、自己相関係数とコレログラムを作ってみた。 今回は２つの時系列データについて考えてみる。とりあえずRでCSVのデータを書いてみた。 見づらいが、気にしないd（´∪｀○）…

ここ１年、システムの仕事ばかりしている。しかも、運用・保守が殆ど。 使わない知識は自ずと忘れていく。そこで息抜きに時系列分析について非常に簡単に整理しておく。 難しいことには触れないので、レベルは高校３年生〜大学１年生といったところ。 下図は…

2015年11月4日、日本郵政（6178）、かんぽ生命（7181）、ゆうちょ銀行（7182）の3社が上場した。郵政上場、次は成長力 売り出し価格上回る https://t.co/hik7rir0FQ— 日本経済新聞 電子版 (@nikkei) 2015, 11月 4NTT以来？の大型IPO。 初日の動きを記念に。 …

以前頂いたこの本を使う時間が無かった（使う機会も無かった）ので完全に忘れている。 もう一度読みなおしているけど、初心者的なところで躓くので細かいけどメモ。Pythonによるデータ分析入門 ―NumPy、pandasを使ったデータ処理作者: Wes McKinney,小林儀匡…

久しぶりにやったら詰まったのでメモ。環境はWindows8.1 Pro。 まずは、pipを利用できるようにすること。 「python2.7以上だとpipが使用できるよ」とどこかの公式ドキュメントに記載があったけど、使えなかったから詰まった。 以下の手順を経由して、使える…

前回は委託手数料について取り上げた。 今回は、手数料獲得の主役を取り上げる。◎募集・売出 まず、公募とは何か。 でもその前に、募集とは何か。 募集とは、新たに発行される有価証券（株式・債券）を投資家相手に同一条件で勧誘する行為のこと。 そして、…

前回「１．証券会社の中の人々」に引き続き、本ネタ。証券会社の収益源は手数料だが、委託手数料は減少し続けているというお話。日本証券業協会が公表しているデータを「FACTBOOK2015」から頂いてグラフにしてみた。 受入手数料＝委託手数料＋引受け・売出し…

証券会社がどのような仕事をしているのか。実際に現場で働いてみないと分かりようがない。そんな中、この本を手にとって見た。証券会社の「儲け」の構造作者: 三田哉出版社/メーカー: 中央経済社発売日: 2013/04/06メディア: 単行本この商品を含むブログ (2…

前回の続き。１．オプション取引とは、ある商品（原証券）を将来のある期日（満期日）までに、その時の市場価格に関係なくあらかじめ決められた特定の価格（権利行使価格）で売買することを契約する「買う権利」、又は「売る権利」を売買する取引である。５…

前回の続き。４．長期国債先物取引の標準物は、償還期限１０年、利率年３％利率年６％、取引単位が１億円の架空の国債である。 ※）中期国債先物取引：償還期限５年、利率年３％、取引単位１億円 ※）長期国債先物取引：償還期限１０年、利率年６％、取引単位…

前回の続き。１．所得税は、個人の１年間の所得金額を算定し、その所得金額に対して課税される税金（国税）である。２．居住者のうち日本国籍を有しておらず、かつ、過去１０年以内において国内に住所または居所を有していた期間の合計が５年以下である個人…

前回の続き。１．貸借対照表損益計算書は、一定期間における企業の利益獲得過程を表示するものであり、「経営成績」の評価が把握できる。 ※）貸借対照表は「一定時点（決算日）」における企業の「財政状態」を把握することができる。４．損益計算書において…

前回の続き。２．国民経済計算では、「国内総生産＝雇用者報酬＋営業余剰＋固定資本減耗＋（間接税−補助金）」の式が成立する。３．実質GDP名目GDPがその年の経済活動水準を市場価格で評価したものであるのに対し、名目GDP実質GDPは物価上昇によって水膨れし…

前回の続き。２．会社法では、新しく有限会社を設立することはできない。３．株式会社は合資会社に組織変更することができる。４．株式会社の設立に際し、発行する株式の全部を発起人だけで引き受けて設立することを発起設立という。５．取締役会設置会社と…

前回の続き。１６．外務員は市場が大きく変動している場合、株式の売買について顧客から一任してもらうことができる。「売買の別、銘柄、数量、価格」の１つでも顧客から指示を受けずに受託することも、取引一任勘定取引とされ、原則禁止されている。

前回の続き。 １．付随業務とは、金融商品取引業に付随する業務として内閣総理大臣への届出や承認を受けること無く行うことができる業務である。２．他の金融商品取引業者等への業務の代理は、付随業務に該当しない付随業務に該当する。４．金融商品取引業者…

前回の続き。４．公募投資信託とは、不特定かつ多数の投資家を対象に設定される投資信託である。５．私募投資信託は、オーダーメイド的な性格が強いことから、運用やディスクロージャに関する規制は、公募投資信託より厳しいものとなっている公募投資信託よ…