2つのデータの相関、ccfなど

今回扱うのは次の2つのデータ。

tdataのグラフ。

viのグラフ。

期間は2006/1/6〜2015/11/20のデータ。

相関。

> cor(tdata,vi)
[1] -0.3088769

CCF。

> ccf(tdata,vi)

次に、tdataを次のfdataと置き換える。

相関。

> cor(fdata.close.ts,vi)
[1] -0.3742764

CCF。

> ccf(fdata.close.ts,vi)