S&PとVIX

相場 米株

昨日の「相場　〜　日本株、ドル円、原油（WTI）」に引き続き、今日も書くネタないので適当なものをのせておく。

2014年1月2日から2016年8月25日までのS&P（青色）とVIX（赤色）のチャート。

VIXは11台をつけていたのが、13台へと上昇してきた。
S&Pは最高値を更新してから上値が重い。
単純に考えるとVIXの下げ余地は少ないのだから、VIXが上昇してS&Pは下落するのだろう。

そう考えると昨日「相場　〜　日本株、ドル円、原油（WTI）」で述べた相場観とは異なり、米国株安・ドル高なのだろうか(´；ω；｀)。

確かにここ数ヶ月の米国指標は良い気がする。
昨日も。

NFPとS&Pのグラフを重ねてみた。
※）右軸（万人）がNFPの値だけど、何故か少しずれている。最終月は2016年7月の255,000だけど、15の上にグラフが来ている・・・。傾向はあっている。

これ見ると、何となく来月のNFPの実績は悪くて、米国株安になりそう。あれー、株安だとドル高とかそうでないとか、色々な人が色々言うけど、雇用悪いとドル安になるよね？どっち？ｗ

ところで、Rの2軸プロットメモ。不要なコードもあるけど、あくまでも自分の作業用メモ。

require(quantmod)
require(TTR)
require(FinancialInstrument)
require(PerformanceAnalytics)
require(forecast)

# Setting working directory
setwd("D:\\dev\\DataAnalysis\\RTrade")

spxVixDaily<-read.csv("SPXVIX.csv")
spxVixDaily.ts<-as.ts(spxVixDaily)
spxVixDaily.xts<-as.xts(read.zoo(spxVixDaily))

spxVixDaily.close<-spxVixDaily$SPX
spxVixDaily.volume<-spxVixDaily$VIX

spxVixDaily.close.ts<-ts(as.numeric(spxVixDaily.close),frequency=6)
spxVixDaily.volume.ts<-ts(as.numeric(spxVixDaily.volume),frequency=6)

# plot SPX
plot(spxVixDaily.close.ts, col="blue")
par(new=T)
plot(spxVixDaily.volume.ts, col="red", ylab = "", axes=FALSE)
axis(4)

plot(stl(spxVixDaily.close.ts, s.window = "per"))
plot(stl(spxVixDaily.volume.ts, s.window = "per"))


########### NFP ############
nfp<-read.csv("NFP.csv")
nfp.value<-as.ts(nfp$NFP)
nfp.ts<-ts(as.numeric(nfp.value))

plot(nfp.ts, col="green")


# plot SPX
plot(spxVixDaily.close.ts, col="blue")
par(new=T)
plot(nfp.ts, col="green", ylab = "", axes=FALSE)
axis(4)