Rでヒストリカルボラティリティの計算

R HV Rとトレード

Rでヒストリカルボラティリティを計算してみた。

# Calculate HV
getHV <- function(stockPrice, hvLength){
  # 株価前日比
  roc <- stockPrice/lag(stockPrice, k=1)
  
  #HVを20日間計算
  hv<-rollapply(roc, hvLength, sd)*sqrt(250)
  
  return(hv)
}

ロイターの端末での計算結果と比較して小数点第2位を四捨五入して同じ数値になったので、多分あっている。

補足）
「zoo Quick Reference」。
https://cran.r-project.org/web/packages/zoo/vignettes/zoo-quickref.pdf