個別株の累積リターンと指数の累積リターンを同じグラフ描く。 特にコメントは無い。 #coding:utf-8 import pandas as pd import numpy as np import datetime as dt import pandas_datareader.data as pdd ######## Define Method ######## def getMultiSto…

「pandasを使用して2つの銘柄の日次リターンの時系列相関を求める」の続きっぽいやつ。「scikits.statsmodels」が必要だったので、importした。 特にコメントは無いｗ。 #coding:utf-8 import pandas as pd import numpy as np import datetime as dt import…

ここでは「1803 清水建設」と「8698 マネックスグループ」の時系列相関を求める。移動平均やヒストリカルボラティリティを求めるのと殆ど同じ方法で求められる。 pandas.DataFrame.rollingを使用して、その結果にcorr関数を作用させるだけ。 rolling_corr = …

これ、「Pythonでヒストリカルボラティリティの計算」にも書いたのとほぼ同じなので軽く流す。 shift関数使わずにpct_change関数使っている分だけ幾分簡潔になったかも。 #coding:utf-8 import pandas as pd import numpy as np import datetime as dt impor…

以前、Rを使って試したことと同様のことをpythonで試す。 ・「urcaパッケージを使用した定常性検定」 ・「urcaパッケージを使用した定常性検定 〜 続編」 主なお題は次。 ・日次リターンの計算 ・日次リターンから累積リターンを求める ・リターン分布を描く…

「pandas.DataFrame型で保持した株価データの可視化１」の続き。株価データをローソク足で描くのが今回のテーマ。 最初にソースコードを載せて、次に解説していく。その前に今回使用する主なAPIの紹介と、それに関する注意点を述べておく。◎今回使用する主な…

「pandas.DataFrame型で保持した株価データを取得する」で取得したデータを可視化する。これまで可視化は下記のエントリーで触れた。そこと重なる内容も多々あるが、復習もかねる。 ・Pythonでのプロットと可視化（matplotlib編） 〜 まとめ ・Pythonでのプ…