SMAの変化について

日本株 FX

（追記 2016/4/13）間違っていたので、修正（削除）。単純移動平均の差については以前書いた「単純移動平均とモーメンタムの関係について」に説明がある。

何故かこんなことを説明しなければならなかったので少々メモ・・・。

ある時点nの単純移動平均をSMA(n)と書く。そこからk後の単純移動平均SMA(n+k)を考える。
ある時点nの価格のn平均をSMA(n)と書く。そこからk後の価格の(n+k)平均SMA(n+k)を考える。
ある時点nの価格をP(n)と書くと、

SMA(n)

つまり、

ある時点nからk日後の単純移動平均SMA(n+k)が、ある時点nの単純移動平均SMA(n)より大きくなるのは、(n+1)日後から(n+k)日後までの価格の平均が、SMA(n)より大きくなる場合

導出過程は書かないけど、たぶんあっている。

明日のSMAが今日のSMAより大きくなるのは、今日のSMAより明日の価格が大きくなった場合。