2016年9月21日(水)の日銀金融政策決定会合による施策 〜 マイナス金利0.1%を維持 長期金利は0%程度に誘導(長短金利の操作を行うイールドカーブ・コントロールを導入)
今回の日銀はマイナス金利の深掘りではなく、イールドカーブ・コントロールを導入。
ロイター速報:#日銀 は金融政策の枠組み変更を決定。マネタリーベース目標を撤回し、長短金利操作を行うイールドカーブ・コントロールを導入するhttps://t.co/u8cvIVdKnD
— ロイター.co.jp (@Reuters_co_jp) 2016年9月21日
Bank Of Japan Maintains Bond-Buying Pace With "Yield Curve Control", Leaves Rates Unchanged, But Offers Hope Fo... https://t.co/jfugnyC3Js
— zerohedge (@zerohedge) 2016年9月21日
金融緩和強化のための新しい枠組み:「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」 https://t.co/q7hRjPeIx5
— 日本銀行 (@Bank_of_Japan_j) 2016年9月21日
2016年9月中の長期国債買入れ等の運営について https://t.co/wo4G4zPYht
— 日本銀行 (@Bank_of_Japan_j) 2016年9月21日
ETFの銘柄別の買入限度にかかる見直しについて https://t.co/RS8hswyMHC
— 日本銀行 (@Bank_of_Japan_j) 2016年9月21日
「総括的な検証」(背景説明) https://t.co/S2j4FgbGdX
— 日本銀行 (@Bank_of_Japan_j) 2016年9月21日
「適格担保取扱基本要領」の一部改正等について https://t.co/OfjlZet7RQ
— 日本銀行 (@Bank_of_Japan_j) 2016年9月21日
「国債売買基本要領」の一部改正等について https://t.co/X8W5hlQ6Oy
— 日本銀行 (@Bank_of_Japan_j) 2016年9月21日
さて、色々とメモしておくことはあるが、今回はNT倍率から。
NT倍率は急落。
この原因は次のtweet通り。
「日銀、ETF年間買い入れ額のうち3兆円は従来どおり3指数に連動するETFを時価総額比例で買い入れ」「日銀、ETFの年間買い入れの2.7兆円はTOPIX連動を対象」=ロイター
— SBIリクイディティ・マーケット (@SBILM) 2016年9月21日
最初に羅列した日銀のtweetからも辿れるが、日銀公式の見解としてここに「ETF の銘柄別の買入限度について」公表されている。
引用すると下記。
(見直し前)
・ 銘柄別の買入限度は、3 指数(TOPIX、日経 225、JPX 日経 400)に連動する
ETF を対象に、銘柄毎の時価総額に概ね比例するように設定。
(見直し後)
・ 銘柄別の買入限度は、日本銀行による買入れが以下のとおり行われるように
設定。
① 年間買入額 5.7 兆円のうち、3 兆円については、従来どおり、3 指数に連
動する ETF を対象に、銘柄毎の時価総額に概ね比例するように買入れる。
② 残りの 2.7 兆円については、TOPIX に連動する ETF を対象に、銘柄毎の時
価総額に概ね比例するように買入れる。
次に日本国債10年物。
0近辺へ上昇。
ちなみに、chartSeriesで作成しようと思ったがエラーとなり、解決策不明なのでplotで・・・。今は時間がない。
Rのエラーはこれ。ググると出てくるので来月にでも。
chartSeries(jpy10YT.xts, subset='2012-09-12::2016-09-21',theme=chartTheme("white"))
Error in if (on == "years") { : missing value where TRUE/FALSE needed
ただ、為替がこれ。円高ではなくて、円安。うむ。これはよー分からん。
単なる需給関係か。これは歪かも。
これまでマイナス金利で円安相場というのがアベノミクスだという認識だろうけど、今回は逆だよね?
目先の懸念後退なら直近円高で、その後円安となろうものだが。先物KUなど作る必要あるかな。
#日銀 によるマイナス金利の深掘りへの懸念が後退し、需給面でのインパクトを期待した #銀行株 買いが入っている https://t.co/PHTiWF3OvA
— ロイター.co.jp (@Reuters_co_jp) 2016年9月21日
ドル円リスクリバーサル25D。
1週間。プラス圏のドルコールオーバーだが、日銀発表後はやや減少。
1ヶ月。こちらはマイナス圏のドルプットオーバーだが、日銀発表後はそれを拡大。
NK225先物とNK225現物のチャート(赤線が先物、青線が現物)。
時間は8時45分〜13時35分。
「先物−現物」はこれ。
最後に、TOPIX業種区分ごとの上昇率。
当然といえば当然だけど、銀行・金融株の上昇が目立つ。
(追記 2016年9月21日 16時33分)
なんだこれw。
目で見る金融緩和の「総括的な検証」と「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」 https://t.co/QyvhFs8zpS
— 日本銀行 (@Bank_of_Japan_j) 2016年9月21日