Brexitの際の円買い・ポンド売りが行き過ぎの閾値ならば、ここからはポンド買い、円売り?なのだろか
平均乖離の限界値を推定するのが難しくて、結論は出ていないので、いつもながらの所感に過ぎないがぼんやりメモ。
Brexit(2016年6月23日)から現在2016年9月29日までの動き。Brexit時の5分足データがなかったので、30分足で描画。
ポンドが売られており、その対極としては円が買われている。
紫の横線が上下の閾値だとするならば、ポンド買い・円売りだが、閾値の推定が難しい。
ただ、これについては触れないw。
仮に紫線が閾値ならば、ポンド買いは良さそう。
※)でも、2年必要とは言え、EU離脱が決定しているイギリス通貨は買いなのだろうか?
それに対して何が売られるのか。
対極は円だけど、どうなのか。10年債を0%近辺にするイールドカーブのスティープ化。テーパリングかとも思うBOJの動きは、これまでの動きと逆行しているので、それでも円安くるのかな?とか。
前提おいて、その条件下で結論を出さざる得ないとは言え、難しい。