前回「pandas.DataFrame.resampleを使用して価格を異なるタイムフレームの足へ変換する」の続き。前回は総じて次のコードで時間足を作成した。 #coding:utf-8 import csv import pandas as pd import numpy as np filename = "USDJPY.csv" df = pd.read_csv(…

入力データのCSVは下記のようなもの。 Time Open High Low Close 2016/9/7 6:10 102.022 102.042 101.022 101.542 2016/9/7 6:11 102.019 102.046 101.019 102.046・・・・・・・・ それをまずは次のようにしてDataFrameに格納。 filename = "USDJPY.csv" df…

まさに勘違いをしていてハマった。 DataFrame.set_index(['Time'])のように書くと、DataFrameにカラムを追加してくれるのだと勘違いしていた。 全然違うじゃん。 #coding:utf-8 import pandas as pd import numpy as np df = pd.DataFrame(np.random.randint…

前回の勘違いネタ「pandasのread_csvはDataFrameを戻してくれるのではないのか？と思っていたら、その通りだった・・・」からの続き。 filename = "USDJPY.csv" data = pd.read_csv(filename, names=('Time','Open','High','Low','Close'), sep=',', parse_d…

pandas 0.19.1のAPIドキュメントには次のように書いてある。 Returns: result : DataFrame or TextParser 次のように実装してみた。 filename = "USDJPY.csv" data = pd.read_csv(filename, names=('Time','Open','High','Low','Close'), sep=',', parse_dat…

「2016年11月9日（水） 米大統領選で共和党のドナルド・トランプ氏の当選確実時の相場」、「2016年11月9日（水）ナイト〜2016年11月10日（木）寄り前 米大統領選トランプ氏の当確後の強烈なBuy the fact」でも触れたが、米大統領選は前後の相場は激しい動き…