「粒子モデルで暴落予測」という日経記事の関連情報メモ　〜　分からない事ばかりなので単語レベルでググった

次の記事に関する知らない用語のメモと関連するリンクを記憶に残すためにメモ。
何らかの見解を示したエントリーではありません。

(´・∀・｀)ﾍｰと思って読んだ記事。
この記事によると、価格の動きは３つに分類できるらしい。

１.コインを投げ上げて２分の１の確率で裏と表が出るようなランダムウォークと呼ばれる動き
２.指数関数的な動き
３.２重指数関数的な動き

株式や為替の動きはランダムウォークなので予想は不可能とされているが、『ＰＵＣＫモデル』という方程式を導いて、それを使用して予測するらしい。
下記引用だが、ランダムウォークばかりではなく、安定期と不安定期もあるという部分が、正直よくわからん（笑）。この３つで分類されているのだろうか。後2つはランダムウォークの一部にしか思えないが、それを理解するために『ＰＵＣＫモデル』について調べる必要がありそう。

「実際にモデルをコンピューターで計算すると、ランダムウォークばかりではなく、値動きが過去の平均価格に引き寄せられる安定的な時期と、平均価格から離れる不安定な時期を粒子のように行ったり来たりしていることがわかった。この粒子の往来は相場の流れに乗る『順張り』や流れの逆を行く『逆張り』の手法を持つディーラーになぞらえることができる。実際の市場のディーラーに相当する、異なった売買戦略を持つ複数のモデル粒子をコンピューターの中に置いて、未来が予想できたモデル粒子が残るようにシミュレーションを繰り返す。こうして導き出された方程式が開発した『ＰＵＣＫモデル』だ。

とりえあず、Google先生に聞いてみた。
検索結果トップに登場したのが下記資料。

その他資料として、次が参考になりそう。経済物理学入門の資料が503エラーとなってアクセスできなかったのは残念。

・特許について、Googleで検索した結果。ここ。
・経済物理学的手法を用いたエージェントベースモデルによる金融市場のモデル化と応用