自己相関いくつか

前回は相関についてメモした。

前回のTOPIXのリターンデータの相関、2乗の相関、絶対値の自己相関をメモしておく。

1次の自己相関。

> acf(YJ998405_returns)

2次の自己相関。

> acf(YJ998405_returns*YJ998405_returns)

絶対値の自己相関。

> acf(abs(YJ998405_returns))

それと、「RでGARCHモデル」の資料見つけた。