前回「urcaパッケージを使用した定常性検定 〜 続編」では、shapiro検定を使用して、TOPIX日次リターンの正規性を確認した。ところで、仮に検定対象のデータに異常値が含まれていたら検定結果はどのようになるのか。これが今回のテーマ。 > set.seed(100) > …

前回「urcaパッケージを使用した定常性検定」の続き。今回はTOPIXのリターンについて、リターンの分布を調べる。 ※）ちなみに、以前のエントリー「Rで確率・統計の中級 〜 株価の分布」では（TOPIXではないが）価格の分布を調べた。その時、価格分布は非定常…

urcaパッケージについては、マニュアル参照。 ざっとコードを追って、補足は追々後日しておく。 > getSymbols('YJ2489.T', src='yahooj') # アドウェイズの株価取得 [1] "YJ2489.T" > head(YJ2489.T) # 株価確認 YJ2489.T.Open YJ2489.T.High YJ2489.T.Low Y…

価格分布を描く。 > T6758_AdjClose<-T6758$YJ6758.T.Adjusted > head(T6758_AdjClose) YJ6758.T.Adjusted 1983-01-04 1586.36 1983-01-05 1595.45 1983-01-06 1577.27 1983-01-07 1590.91 1983-01-08 1581.82 1983-01-10 1563.64 > T6758_MeanAdjClose<-mea…