QuantStratを使えないものかを検証していたが、Rリテラシーの低さから一旦中止して、オレオレ検証をしている最中。品質などはとりあえず後回しにして、兎に角検証と失敗を繰り返してとりあえず形はどうあれ見たいものを見れるようにするところを目標としてい…

Javaのリフレクションのようなことができないか調べていた。 相変わらずRリテラシーは低いので、基本的なことから調べている。さて、なぜこのようなことをしたいのかというと、前回「quantmodのgetSymbolsで取得した株価データから株価コードを取り出す」の…

株価の取得。 symbols <- c("YJ7203", "YJ4751") stocks <- getSymbols(symbols, from="2008-01-01", to="2016-02-12", src="yahooj", adjust=TRUE) これで株価がsymbolsで指定した名前のオブジェクトで取得される。今回は、取得したオブジェクトから株価コ…

前回「urcaパッケージを使用した定常性検定」の続き。今回はTOPIXのリターンについて、リターンの分布を調べる。 ※）ちなみに、以前のエントリー「Rで確率・統計の中級 〜 株価の分布」では（TOPIXではないが）価格の分布を調べた。その時、価格分布は非定常…

前回は「quantmodでグラフ作成」だったが、今回はggplot2を使用する。データの確認。 > head(T6758) YJ6758.T.Open YJ6758.T.High YJ6758.T.Low YJ6758.T.Close YJ6758.T.Volume YJ6758.T.Adjusted 1983-01-04 1755 1770 1745 1745 309800 1586.36 1983-01-0…

前回「quantmodで株価データ取得」で取得したデータ「T6758」を使用したグラフを描いてみる。使用する関数はchartSeries。Rのプロンプトで「?chartSeries」と入力するとブラウザでAPIの仕様を読むことができる。 下記のようなもので、一部引用した。 Descrip…

米株データ取得がデフォルトだけど、src="yahooj"とすれば日本株データも取得可能。早速エラーだったが、パッケージが無かっただけ。 > getSymbols('6758.T', src="yahooj") getSymbols.yahooj(Symbols = "6758.T", env = <environment>, verbose = FALSE, でエラー: pack</environment>…