CFTC元データ

普段は外為どっとコムさんが提供してくれている、IMMポジションを参考にしているが、それ以前のデータを見るには情報源へ戻る必要があるということで、CFTCのページからデータをグラフ化することにした。

①まずは、CFTCから過去データを取得する。
U.S. COMMODITY FUTURES TRADING COMMISION HISTORICAL COMPRESSED

Traders in Financial Futures ; Futures Only Reports:に今回欲しいデータがある。

②COMMITMENTS Non-Commercial(投機筋）の差引額

Tot_Rept_Positions_Long_All =
Dealer_Positions_Long_All + Dealer_Positions_Spread_All +
Asset_Mgr_Positions_Long_All + Asset_Mgr_Positions_Spread_All +
Lev_Money_Positions_Long_All + Lev_Money_Positions_Spread_All +
Other_Rept_Positions_Long_All + Other_Rept_Positions_Spread_All

これが外為どっとコムさんのTotal(合計） LONGと同じ値である。

だけど、外為さんの投機筋のLONGとSHORTの値が何に該当するのかが分からん。