まず初めに、このエントリーは「Using Quantstrat」を元に作成している。 正確な情報はこのPDFを参照。さて、8ページ目あたりに下図がある。 今回の対象範囲に赤丸を付けた。QuantStratとはその名の通り、トレードシグナルのロジックを作成するためのツール…

まずは、必要なRの関数について。 ・cummax関数 引数に与えたベクトルの要素について、それまでの要素の最大値を求める。 日本語では上手く言えないが試してみれば分かる。 > cummax(c(1,5,2,6,7,8,9,10,2)) [1] 1 5 5 6 7 8 9 10 10 この関数を使用してドロ…

前回「Quantstratを使う１ 〜 インストール」ではインストールまで終わったので、簡単な実装をしてみる。■トレード戦略 ・シンボルデータ -GBPUSD -30分足のOHLCデータ・2つのSMAのデッドクロス/ゴールデンクロスを使用 -SMA10 -SMA30・エントリーロジック -…