「Quantstratを使う3」から引き続きQuantstratの使い方を学習中。というかハマっているｗ。 色々なものがパッケージ化されているため便利な反面、隠蔽されているということでもあり、スクラッチで実装する方法が直ぐに分かるものでも、実現方法が分からない…

「Quantstratを使う２ 〜 簡単な実装」の続き。 トヨタの株価を使用して、単純に、終値が75日移動平均より上の場合に買うロジックを作ってみた。 目的はツールの使い方を調べることで、学習中なので売りロジックなど入っていない。 このような単純なロジック…

- (追記 2016/01/28) 当初エントリー内容に新しく内容を追加。また、プログラムの変数名も自分が分かりやすいように変更。ただし、最終的な結果は同じで変更は無し。 - 必要なライブラリの読み込み。 require(quantmod) require(TTR) require(PerformanceAna…

まず初めに、このエントリーは「Using Quantstrat」を元に作成している。 正確な情報はこのPDFを参照。さて、8ページ目あたりに下図がある。 今回の対象範囲に赤丸を付けた。QuantStratとはその名の通り、トレードシグナルのロジックを作成するためのツール…

前回「Quantstratを使う１ 〜 インストール」ではインストールまで終わったので、簡単な実装をしてみる。■トレード戦略 ・シンボルデータ -GBPUSD -30分足のOHLCデータ・2つのSMAのデッドクロス/ゴールデンクロスを使用 -SMA10 -SMA30・エントリーロジック -…