Quantstratを使う１　〜　インストール　

R Rとトレード Quantstrat

まず初めに、このエントリーは「Using Quantstrat」を元に作成している。
正確な情報はこのPDFを参照。

さて、8ページ目あたりに下図がある。
今回の対象範囲に赤丸を付けた。QuantStratとはその名の通り、トレードシグナルのロジックを作成するためのツールであるようだ。

■インストール
「blotter,quantmod,FinancialInstrument,xts」が必要なようだ。

◎blotterのインストール

> install.packages("blotter")
 警告メッセージ: 
package ‘blotter’ is not available (for R version 3.1.0)

パッケージが見つからない。「setRepositories()」を使用して、取得先のリポジトリを変更する。
確認してみるとCRANが指定されていたが、ここを見るとCRANではなく、R-Forgeから取得する必要がありそうなのでR-Forgeに変更してから再度インストールするとうまく行った。

> setRepositories()
> install.packages("blotter")

◎quantmodのインストール

> install.packages("quantmod")

◎FinancialInstrumentのインストール

> install.packages("FinancialInstrument")

◎xtsのインストール

> install.packages("xts")

◎quantstratのインストール

> install.packages("quantstrat")

（追記）
PerformanceAnalyticsが必要なので、インストールする。
これはCRANにある。
◎PerformanceAnalyticsのインストール

> install.packages('PerformanceAnalytics')