2016-11-01から1ヶ月間の記事一覧
「pythonを使用して所定のフォルダを再帰的に探索して、複数のzipファイルに格納されているCSVファイルだけを読み込む」で実施したこと、「pandasを使用してtickデータからOpen,High,Low,Closeデータを作成する」で実施したことを踏まえてタイトルに書いたこ…
前回「pythonのpandas.datetime.strptimeで日付を表す文字列をdatetimeに変換する」の続き。前回は「YYYY/MM/dd」といった形式の日付文字列をdatetimeに変換した。 ところが、「YY/MM/dd」といった形式のデータも世の中にはある。例えば「15/05/01」 これら…
例えば、文字列'2014-01-15'をdatetime型に変換するには次のようにする。 datetime.strptime('2014-01-15', '%Y-%m-%d') 分かれば全然大したことではないが、注意点が１つ。 フォーマット指定の「%Y」は大文字でなければならない。 フォーマット指定の「%m」…
「pythonでフォルダやファイルへアクセスする」では、pythonを使用してフォルダ内のファイルへアクセスする方法をメモした。これを踏まえて、次はタイトルに書いたことを実施する。次のようなフォルダ構造となっている。この中から、ファイル名に「USDJPY.cs…
◎指定フォルダ内のファイルとフォルダを取得する ソースコード。 #coding:utf-8 import zipfile import os inputFileDirName = 'input' inputFiles = os.listdir(inputFileDirName) for inputFile in inputFiles: print inputFile 実行結果は下記。testFolde…
タイトル通り、tickデータからOHLCデータを作成する。データは「HistData.com」からダウンロードする。 ここには各種データがあるが、今回は「NinjaTrader」の「USDJPY」の2016年6月のbidレートのtickデータ（DAT_NT_USDJPY_T_BID_201606.csv）をダウンロー…
前回「pandas.DataFrame.resampleを使用して価格を異なるタイムフレームの足へ変換する」の続き。前回は総じて次のコードで時間足を作成した。 #coding:utf-8 import csv import pandas as pd import numpy as np filename = "USDJPY.csv" df = pd.read_csv(…
入力データのCSVは下記のようなもの。 Time Open High Low Close 2016/9/7 6:10 102.022 102.042 101.022 101.542 2016/9/7 6:11 102.019 102.046 101.019 102.046・・・・・・・・ それをまずは次のようにしてDataFrameに格納。 filename = "USDJPY.csv" df…
まさに勘違いをしていてハマった。 DataFrame.set_index(['Time'])のように書くと、DataFrameにカラムを追加してくれるのだと勘違いしていた。 全然違うじゃん。 #coding:utf-8 import pandas as pd import numpy as np df = pd.DataFrame(np.random.randint…
前回の勘違いネタ「pandasのread_csvはDataFrameを戻してくれるのではないのか？と思っていたら、その通りだった・・・」からの続き。 filename = "USDJPY.csv" data = pd.read_csv(filename, names=('Time','Open','High','Low','Close'), sep=',', parse_d…
pandas 0.19.1のAPIドキュメントには次のように書いてある。 Returns: result : DataFrame or TextParser 次のように実装してみた。 filename = "USDJPY.csv" data = pd.read_csv(filename, names=('Time','Open','High','Low','Close'), sep=',', parse_dat…
「2016年11月9日（水） 米大統領選で共和党のドナルド・トランプ氏の当選確実時の相場」、「2016年11月9日（水）ナイト〜2016年11月10日（木）寄り前 米大統領選トランプ氏の当確後の強烈なBuy the fact」でも触れたが、米大統領選は前後の相場は激しい動き…
AUDを追加した5分足ベースのチャート。 「2016/11/7 3:10」から「2016/11/10 9:00」まで。 「2016年11月9日（水）ナイト〜2016年11月10日（木）寄り前 米大統領選トランプ氏の当確後の強烈なBuy the fact」では、AUD無しで描いていたけど正確さに欠けるね。 …
「2016年11月9日（水） 米大統領選で共和党のドナルド・トランプ氏の当選確実時の相場」では、米大統領選の開票からトランプ当確までの動きを振り返った。そこで覚えておきたかったのは下記。 今回の米大統領選は、相場の流れも、世論の流れ？もBrexitと面白…
Brexitに続く一大イベント。細かいデータや分析は載せない相変わらずざっくりしたメモだけど、歴史的な出来事なのでメモ。 ※）Brexitの時は「英国EU離脱に関するテクニカル分析の観点による復習 〜 噂で買って事実で売れ。真実は闇の中。」でメモった。今回…
明け方、武田薬品がヴァリアント傘下のサリックスを買収との報道が流れる。Valeant Soars On Report It May Sell Salix For $10 Billion https://t.co/YEaLM1EB5l— zerohedge (@zerohedge) 2016年11月1日Valeant says in talks to sell Salix stomach-drug b…
以前、「Rでヒストリカルボラティリティの計算」で、Rを使用してヒストリカルボラティリティを計算してみた。今回は、pythonで行ってみる。速度など、細かい点は気にしていないので改善の余地は多々ある。 以下、前提。 ・標準偏差の期間は20日、年換算時に…
